Сравнение CAAA с TOTL
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CAAA returned 4.50% vs 3.57% for TOTL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и TOTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.54%.
CAAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам CAAA и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.74% | 8.03% | 4.65% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.54% | 7.68% | 4.59% |
Correlation
The correlation between CAAA and TOTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between CAAA and TOTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. TOTL — Ранг доходности на риск
CAAA
TOTL
Сравнение CAAA c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAA | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.18 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.30 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAAA и TOTL
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и TOTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -16.48% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -3.04% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.16% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.12% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.09% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и TOTL
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.01%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.12% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.57% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.45% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 5.60% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.79% | -1.58% |
Сравнение комиссий CAAA и TOTL
И CAAA, и TOTL имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и TOTL
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что сопоставимо с доходностью TOTL в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.29% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.30% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and TOTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOTL has higher volatility (1.12%) compared to CAAA (1.01%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs TOTL's -16.48%.
On 1-year performance, CAAA leads with 4.50% vs 3.57% for TOTL. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 4.50% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAAA and TOTL have the same expense ratio: 0.55% per year.
CAAA and TOTL have nearly identical dividend yields, around 5.29%.
They also come from different issuers: First Trust and State Street.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и TOTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор