PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

CAAA и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и TDIV

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий CAAA и TDIV

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

CAAA vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAATDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.25

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.87

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.27

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.79

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAATDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.25

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.76

+1.16

Корреляция

Корреляция между CAAA и TDIV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и TDIV

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и TDIV

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAATDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-31.97%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-13.07%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.52%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-4.88%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.80%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAATDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

6.10%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

13.70%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

23.52%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

20.45%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

20.73%

-17.50%