Сравнение CAAA с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

CAAA и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и QCLN

	2026 (YTD)	2025	2024
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF	0.24%	8.03%	4.65%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	5.17%	31.81%	-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

CAAA

1 день: 0.07%

1 месяц: -0.95%

С начала года: 0.24%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 5.49%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

QCLN

1 день: 0.90%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 5.17%

6 месяцев: 8.63%

1 год: 61.08%

3 года*: -2.97%

5 лет*: -7.09%

10 лет*: 12.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Название символа

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с CAAA:

CAAA с LDSF CAAA с PMIF.TO CAAA с JPIE CAAA с VPLS CAAA с JAAA CAAA с PAAA CAAA с CARY

Часто сравнивают с QCLN:

QCLN с ICLN QCLN с TAN QCLN с PBW QCLN с GRID QCLN с ACES QCLN с CNRG QCLN с DRIV

Сравнение комиссий CAAA и QCLN

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

CAAA

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

CAAA vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAAA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QCLN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CAAA	QCLN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	1.63	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.40	2.23	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.27	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	3.97	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.51	12.27	-2.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CAAA	QCLN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	1.63	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.19	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.92	0.15	+1.78

Корреляция

Корреляция между CAAA и QCLN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и QCLN

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности QCLN в 0.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF	5.68%	6.09%	4.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.21%	0.25%	0.87%	0.76%	0.33%	0.01%	0.30%	0.85%	1.03%	0.45%	1.24%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и QCLN

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

	CAAA	QCLN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-2.24%	-76.18%	+73.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.08%	-16.18%	+14.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-69.49%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-71.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.35%	-45.67%	+44.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.52%	-43.54%	+43.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.59%	5.24%	-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CAAA	QCLN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.20%	13.73%	-12.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.18%	27.33%	-25.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.34%	37.76%	-34.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.23%	37.87%	-34.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.23%	34.62%	-31.39%

Сравнение CAAA с QCLN

Доходность

Сравнение доходности CAAA и QCLN

Сравнение доходности по годам CAAA и QCLN

Доходность по периодам

CAAA

QCLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CAAA и QCLN

Доходность на риск

CAAA vs. QCLN — Ранг доходности на риск

CAAA

QCLN

Сравнение CAAA c QCLN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CAAA vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и QCLN

Просадки

Сравнение просадок CAAA и QCLN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и QCLN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)