PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с MAMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

CAAA и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и MAMB

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.19%10.69%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.75%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.39%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий CAAA и MAMB

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

CAAA vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.38

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.95

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.43

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.82

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.14

+1.77

Корреляция

Корреляция между CAAA и MAMB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и MAMB

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и MAMB

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-19.33%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.55%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.44%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-7.70%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.10%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и MAMB

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.34%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

4.29%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

6.09%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

6.97%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

6.96%

-3.73%