Сравнение CAAA с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
CAAA и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и KNG
CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
CAAA vs. KNG — Ранг доходности на риск
CAAA
KNG
Сравнение CAAA c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.38 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.64 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.47 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 1.70 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.38 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.49 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и KNG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и KNG
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и KNG
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -35.12% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -10.55% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -6.79% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.10% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.94% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и KNG
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.36% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 7.47% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 13.64% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 13.63% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 17.30% | -14.07% |