PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

CAAA и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и JCPB

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий CAAA и JCPB

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CAAA vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.12

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.58

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.85

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

5.56

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.55

+1.37

Корреляция

Корреляция между CAAA и JCPB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и JCPB

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и JCPB

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-16.67%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.75%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.85%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-4.33%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.92%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и JCPB

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.74%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.57%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.33%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

5.35%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

5.08%

-1.85%