PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAA с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CAAA is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, CAAA returned 5.28% vs 5.54% for IUSB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности CAAA и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.43%.

CAAA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAA и IUSB

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.56%8.03%4.65%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%3.64%

Correlation

The correlation between CAAA and IUSB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.76

The correlation between CAAA and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

CAAA vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.54

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.30

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.20

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

6.68

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.46

+1.37

Просадки

Сравнение просадок CAAA и IUSB

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAAIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-17.90%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.53%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.33%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-3.59%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.83%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и IUSB

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.04%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAAIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.24%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.62%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.62%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

5.79%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

5.04%

-1.83%

Сравнение комиссий CAAA и IUSB

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и IUSB

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.30%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CAAA and IUSB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to CAAA (1.04%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs IUSB's -17.90%.

On 1-year performance, IUSB leads with 5.54% vs 5.28% for CAAA. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSB has performed better with a 5.54% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.

CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.06% for IUSB.

CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAA и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор