PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с IUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

CAAA и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и IUSB

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%.

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий CAAA и IUSB

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

CAAA vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.11

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.56

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.92

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

5.96

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.46

+1.46

Корреляция

Корреляция между CAAA и IUSB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и IUSB

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IUSB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и IUSB

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-17.90%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.49%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.81%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.62%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.80%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и IUSB

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.62%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.41%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.13%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

5.77%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

5.03%

-1.80%