Сравнение CAAA с IGLD
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CAAA returned 4.50% vs 14.83% for IGLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -5.55%.
CAAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAAA и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.74% | 8.03% | 4.65% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 47.46% | 20.39% |
Correlation
The correlation between CAAA and IGLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. IGLD — Ранг доходности на риск
CAAA
IGLD
Сравнение CAAA c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAA | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.68 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.94 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAAA и IGLD
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -21.90% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -21.90% | +19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -21.20% | +20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -5.37% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 7.68% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.01%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 8.14% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 22.34% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 24.40% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 15.48% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 15.30% | -12.09% |
Сравнение комиссий CAAA и IGLD
CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и IGLD
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности IGLD в 19.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.29% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and IGLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (8.14%) compared to CAAA (1.01%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs IGLD's -21.90%.
On 1-year performance, IGLD leads with 14.83% vs 4.50% for CAAA. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 14.83% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 5.29% for CAAA.
CAAA is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.85% for IGLD.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор