Сравнение CAAA с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
CAAA и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и GRID
CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
CAAA vs. GRID — Ранг доходности на риск
CAAA
GRID
Сравнение CAAA c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.25 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.04 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.18 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 15.64 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.53 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и GRID составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и GRID
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и GRID
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -40.56% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -11.73% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -6.55% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.50% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.14% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и GRID
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 8.59% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 14.24% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 21.49% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 20.69% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 22.74% | -19.51% |