Сравнение CAAA с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
CAAA и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.17% | 8.03% | 4.65% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.11% | 8.32% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.11%.
CAAA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и FIBR
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
CAAA vs. FIBR — Ранг доходности на риск
CAAA
FIBR
Сравнение CAAA c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.40 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.25 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.19 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.50 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и FIBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и FIBR
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FIBR в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.70% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и FIBR
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -18.47% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.84% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.96% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.30% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.69% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и FIBR
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.91% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.96% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.87% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.59% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.93% | -1.70% |