Сравнение CAAA с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
CAAA и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и FBND
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
CAAA vs. FBND — Ранг доходности на риск
CAAA
FBND
Сравнение CAAA c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.03 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.44 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.69 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 5.25 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.03 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.44 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и FBND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и FBND
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и FBND
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -17.25% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.79% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.80% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.38% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.90% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и FBND
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.66% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.62% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.44% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.90% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 6.08% | -2.85% |