PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAA с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CAAA returned 5.30% vs 5.08% for FBND. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности CAAA и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

CAAA

1 день
0.34%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAA и FBND

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.91%8.03%4.65%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%3.74%

Correlation

The correlation between CAAA and FBND is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between CAAA and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

CAAA vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.97

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.91

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

5.77

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.45

+1.43

Просадки

Сравнение просадок CAAA и FBND

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAAFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-17.25%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.66%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.32%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-3.35%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и FBND

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAAFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.26%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.73%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.86%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

5.92%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

6.09%

-2.88%

Сравнение комиссий CAAA и FBND

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и FBND

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.28%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

CAAA and FBND have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.26%) compared to CAAA (1.10%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, CAAA leads with 5.30% vs 5.08% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.30% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.

CAAA has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.70% for FBND.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.36% for FBND.

CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAA и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор