PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с CPLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

CAAA и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и CPLS

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.04%.

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с FIBR

Сравнение комиссий CAAA и CPLS

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CAAA vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAACPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.02

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.45

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.77

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

5.62

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CPLS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAACPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.88

+1.04

Корреляция

Корреляция между CAAA и CPLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и CPLS

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности CPLS в 4.68%

TTM202520242023
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и CPLS

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAACPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-4.43%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.65%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.59%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.25%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.84%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и CPLS

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у AB Core Plus Bond ETF (CPLS) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAACPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.76%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.58%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.43%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.86%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

4.86%

-1.63%