Сравнение CAAA с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
CAAA и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 0.02%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и BYLD
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
CAAA vs. BYLD — Ранг доходности на риск
CAAA
BYLD
Сравнение CAAA c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.83 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.28 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 8.29 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.56 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и BYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и BYLD
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и BYLD
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -14.75% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.72% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.54% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.54% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.75% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и BYLD
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.00% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.71% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.61% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.16% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.43% | -2.20% |