PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAAA с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAA с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. CAAA is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, CAAA returned 4.94% vs 46.18% for AIRR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности CAAA и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
0.99%
С начала года
1.23%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAA и AIRR

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		1.23%8.03%4.65%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%23.87%

Correlation

The correlation between CAAA and AIRR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

CAAA vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAAAAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.71

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.34

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.55

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

11.97

-4.87

CAAA vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAAA и AIRR

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAAAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-42.37%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-13.09%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-8.25%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-7.45%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.87%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 0.78%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAAAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

8.03%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

21.09%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

27.06%

-23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

25.54%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

26.34%

-23.14%

Сравнение комиссий CAAA и AIRR

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и AIRR

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.14%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAAA and AIRR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.03%) compared to CAAA (0.78%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 46.18% vs 4.94% for CAAA. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 46.18% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

CAAA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.09% for AIRR.

CAAA is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAA и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор