Сравнение C с VZ
C (Citigroup Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C показывает доходность 21.02%, а VZ немного выше – 21.97%. За последние 10 лет акции C превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 16.22% против 4.44% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам C и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between C and VZ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between C and VZ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
VZ:
$202.54B
C:
$8.65
VZ:
$4.10
C:
16.17
VZ:
11.72
C:
1.51
VZ:
1.46
C:
1.30
VZ:
1.96
C:
$171.19B
VZ:
$139.15B
C:
$77.85B
VZ:
$81.89B
C:
$24.12B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. VZ — Ранг доходности на риск
C
VZ
Сравнение C c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.43 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 3.06 | +13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и VZ
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -50.66% | -47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.32% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -14.93% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -38.38% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -41.21% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -4.96% | -57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -14.82% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 6.23% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и VZ
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.87% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 17.91% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 22.78% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 21.66% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 20.36% | +12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и VZ
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и VZ
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
C and VZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs VZ's -50.66%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор