Сравнение C с TEL
C (Citigroup Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 15.34%/yr for TEL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции C превзошли акции TEL по среднегодовой доходности: 16.22% против 15.34% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам C и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between C and TEL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between C and TEL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
TEL:
$62.06B
C:
$8.65
TEL:
$9.78
C:
16.17
TEL:
21.50
C:
1.51
TEL:
3.37
C:
1.30
TEL:
4.69
C:
$171.19B
TEL:
$18.52B
C:
$77.85B
TEL:
$6.55B
C:
$24.12B
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. TEL — Ранг доходности на риск
C
TEL
Сравнение C c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.37 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 3.07 | +13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и TEL
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -81.07% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -20.85% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -22.60% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -34.26% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -47.71% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -14.72% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -13.63% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 9.29% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и TEL
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у TE Connectivity Ltd. (TEL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.11% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 28.10% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 34.13% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 28.12% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 28.39% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и TEL
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности TEL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и TEL
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
C and TEL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (10.11%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs TEL's -81.07%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор