Сравнение C с SPYV
C (Citigroup Inc.) is a stock, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции C превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.08% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам C и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Correlation
The correlation between C and SPYV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.68 |
The correlation between C and SPYV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. SPYV — Ранг доходности на риск
C
SPYV
Сравнение C c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 3.33 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 12.73 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и SPYV
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -58.45% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -6.22% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -17.54% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -17.89% | -26.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -36.89% | -19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -0.18% | -62.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -8.71% | -34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.63% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и SPYV
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 2.70% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 7.26% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 9.97% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 14.42% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 16.94% | +16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и SPYV
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPYV в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
C and SPYV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs SPYV's -58.45%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор