Сравнение C с NTRS
C (Citigroup Inc.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 12.65%/yr for NTRS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и NTRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции C превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.65% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам C и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
Correlation
The correlation between C and NTRS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.56 |
The correlation between C and NTRS shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$8.65
NTRS:
$9.09
C:
16.17
NTRS:
19.17
C:
1.51
NTRS:
2.33
C:
$171.19B
NTRS:
$14.30B
C:
$77.85B
NTRS:
$8.09B
C:
$24.12B
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. NTRS — Ранг доходности на риск
C
NTRS
Сравнение C c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 5.15 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 13.90 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и NTRS
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -67.67% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -12.39% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -25.21% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -50.03% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -50.03% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | 0.00% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -20.95% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.58% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и NTRS
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.42% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 19.10% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 26.51% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.63% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 30.40% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и NTRS
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NTRS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и NTRS
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
C and NTRS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs NTRS's -67.67%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор