PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с NLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 5.96%/yr for NLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции C превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 16.22% против 5.96% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between C and NLY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.27

The correlation between C and NLY shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$248.34B

NLY:

$15.94B

EPS

C:

$8.65

NLY:

$3.28

Коэффициент P/E

C:

16.17

NLY:

6.70

Коэффициент P/S

C:

1.51

NLY:

2.81

Коэффициент P/B

C:

1.30

NLY:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY

Доходность на риск

C vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.54

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.18

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

1.98

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

5.80

+10.45

C vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа NLY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и NLY

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-60.09%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-14.88%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-26.70%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-50.99%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-60.09%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-6.77%

-55.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-13.83%

-29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности C и NLY

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.20%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

15.27%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

19.07%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

25.61%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

28.14%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и NLY

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NLY в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
44.14B
0
(C) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

C and NLY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs NLY's -60.09%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор