Сравнение C с META
C (Citigroup Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции C уступали акциям META по среднегодовой доходности: 16.22% против 17.39% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам C и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between C and META is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
META:
$1.45T
C:
$8.65
META:
$27.47
C:
16.17
META:
20.64
C:
1.51
META:
6.78
C:
1.30
META:
5.97
C:
$171.19B
META:
$214.96B
C:
$77.85B
META:
$176.14B
C:
$24.12B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. META — Ранг доходности на риск
C
META
Сравнение C c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.93 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | -0.54 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | -1.12 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и META
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -76.74% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -33.30% | +18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -34.15% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -76.74% | +32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -76.74% | +20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -28.06% | -34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -15.83% | -27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 16.06% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и META
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.17% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 26.91% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 35.52% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 44.04% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 38.67% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и META
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и META
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
C and META have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs META's -76.74%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор