Сравнение C с IVZ
C (Citigroup Inc.) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, IVZ in Asset Management. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 5.38%/yr for IVZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции C превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 16.22% против 5.38% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам C и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between C and IVZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.52 |
The correlation between C and IVZ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$8.65
IVZ:
-$0.62
C:
1.51
IVZ:
2.06
C:
$171.19B
IVZ:
$6.38B
C:
$77.85B
IVZ:
$2.75B
C:
$24.12B
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. IVZ — Ранг доходности на риск
C
IVZ
Сравнение C c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 4.57 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 12.34 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и IVZ
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -83.91% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -22.03% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -36.52% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -52.92% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -79.72% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -0.20% | -62.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -35.98% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.15% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и IVZ
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.80% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 25.28% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 35.17% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 36.60% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 39.41% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и IVZ
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IVZ в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и IVZ
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
C and IVZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (9.80%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs IVZ's -83.91%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор