Сравнение C с BAM
C (Citigroup Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, C returned 46.87%/yr vs 16.64%/yr for BAM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | 0.82% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between C and BAM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between C and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
BAM:
$76.32B
C:
$8.65
BAM:
$1.55
C:
16.17
BAM:
30.39
C:
1.51
BAM:
15.08
C:
1.30
BAM:
6.79
C:
$171.19B
BAM:
$5.08B
C:
$77.85B
BAM:
$3.26B
C:
$24.12B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. BAM — Ранг доходности на риск
C
BAM
Сравнение C c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | -0.43 | +6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | -0.77 | +17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и BAM
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -30.37% | -67.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -30.37% | +15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -30.37% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -22.66% | -40.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -8.86% | -34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 16.80% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и BAM
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.83% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 22.75% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 29.82% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 30.18% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 30.18% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и BAM
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BAM в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и BAM
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
C and BAM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs BAM's -30.37%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор