Сравнение C с ADBE
C (Citigroup Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции C превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 16.22% против 7.72% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам C и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between C and ADBE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between C and ADBE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
ADBE:
$82.02B
C:
$8.65
ADBE:
$17.42
C:
16.17
ADBE:
11.71
C:
1.51
ADBE:
3.36
C:
1.30
ADBE:
7.12
C:
$171.19B
ADBE:
$25.20B
C:
$77.85B
ADBE:
$22.46B
C:
$24.12B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. ADBE — Ранг доходности на риск
C
ADBE
Сравнение C c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.73 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | -1.03 | +6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | -1.99 | +18.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и ADBE
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -79.89% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -49.21% | +34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -67.86% | +36.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -70.36% | +25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -70.36% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -70.36% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -25.99% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 27.31% | -22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и ADBE
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 16.64% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 29.17% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 35.08% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 36.54% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 34.48% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и ADBE
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и ADBE
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
C and ADBE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs ADBE's -79.89%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор