Сравнение BZQ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
BZQ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции BZQ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -38.77% против -72.80% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и UVXY
И BZQ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BZQ
UVXY
Сравнение BZQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.51 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | -0.30 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.80 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.51 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.67 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и UVXY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UVXY
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UVXY
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -100.00% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -85.64% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -99.77% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -100.00% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -100.00% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -98.53% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 71.09% | -24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 22.43%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 45.03% | -22.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 71.80% | -32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 113.07% | -61.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 105.47% | -50.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 114.51% | -47.11% |