Сравнение BZQ с USD
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -36.94% против 61.24% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- -22.71%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.10%
- 10 лет*
- -36.94%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам BZQ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -22.71% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between BZQ and USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г. | -0.38 |
The correlation between BZQ and USD shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. USD — Ранг доходности на риск
BZQ
USD
Сравнение BZQ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 7.94 | -8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 22.96 | -24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 4.12 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.89 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.89 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.49 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и USD
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -88.63% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -31.80% | -33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -64.46% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -77.85% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | -77.85% | -21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -6.07% | -93.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.54% | -32.35% | -52.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 10.98% | +29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 15.01%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 21.29% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | 46.74% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 61.28% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 76.56% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 69.24% | -2.32% |
Сравнение комиссий BZQ и USD
И BZQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и USD
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.14% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to BZQ (15.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -36.94% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.23% for USD.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор