PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -36.54% против 62.72% соответственно.


BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
92.18%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between BZQ and USD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.38

The correlation between BZQ and USD shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

BZQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.86

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

16.16

-17.27

BZQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и USD

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-88.63%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-31.80%

-33.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-64.46%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-77.85%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-77.85%

-21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-11.21%

-88.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-32.29%

-52.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

11.50%

+30.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

33.79%

-21.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

53.90%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

67.84%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

77.74%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

69.82%

-3.09%

Сравнение комиссий BZQ и USD

И BZQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и USD

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности USD в 0.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and USD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (33.79%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -36.54% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.30% for USD.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор