Сравнение BZQ с USD
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -34.51% против 56.23% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам BZQ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between BZQ and USD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -0.38 |
The correlation between BZQ and USD shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. USD — Ранг доходности на риск
BZQ
USD
Сравнение BZQ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.42 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.81 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и USD
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -88.63% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -31.80% | -33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -64.46% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -77.85% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -77.85% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -24.58% | -75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -32.25% | -52.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 12.32% | +31.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 30.75% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 58.47% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 71.05% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 78.28% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 70.10% | -3.53% |
Сравнение комиссий BZQ и USD
И BZQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и USD
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and USD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -34.51% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.35% for USD.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор