Сравнение BZQ с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
BZQ и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -38.77% против 50.94% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и USD
И BZQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. USD — Ранг доходности на риск
BZQ
USD
Сравнение BZQ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 1.89 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 2.43 | -4.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.65 | -5.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.68 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.89 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.59 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.74 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.41 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и USD составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и USD
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и USD
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -88.63% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -31.80% | -38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -77.85% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -77.85% | -21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -20.39% | -79.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -32.60% | -51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 11.67% | +34.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и USD
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 21.33% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 48.69% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 77.08% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 76.21% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 68.83% | -1.43% |