Сравнение BZQ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BZQ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -38.77% против 25.53% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и UPRO
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BZQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BZQ
UPRO
Сравнение BZQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.63 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.21 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.06 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.22 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.63 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.34 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.60 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и UPRO составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UPRO
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UPRO
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -76.82% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -33.38% | -36.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -63.94% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -76.82% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -18.68% | -81.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -14.53% | -69.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 8.41% | +38.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UPRO
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 16.04% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 28.48% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 54.36% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 50.34% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 53.69% | +13.71% |