PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с UPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.54%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -36.54% против 30.88% соответственно.

BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between BZQ and UPRO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.52

The correlation between BZQ and UPRO shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BZQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.53

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.01

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.12

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

8.53

-9.64

BZQ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и UPRO

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-76.82%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-26.78%

-38.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-48.87%

-28.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-63.94%

-24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-76.82%

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-10.50%

-89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-14.39%

-70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

6.63%

+35.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

14.44%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

29.35%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

37.13%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

50.62%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

53.77%

+12.96%

Сравнение комиссий BZQ и UPRO

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и UPRO

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности UPRO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and UPRO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.44%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -36.54% for BZQ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.80% for UPRO.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор