Сравнение BZQ с UPRO
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -34.51% против 28.60% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам BZQ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between BZQ and UPRO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.52 |
The correlation between BZQ and UPRO shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BZQ
UPRO
Сравнение BZQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.05 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.08 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UPRO
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -76.82% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -26.78% | -38.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -48.87% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -63.94% | -24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -76.82% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -4.60% | -95.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -14.36% | -70.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 6.78% | +36.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UPRO
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 10.61% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 30.01% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 37.59% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 50.67% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 53.71% | +12.86% |
Сравнение комиссий BZQ и UPRO
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UPRO
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and UPRO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -34.51% for BZQ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.75% for UPRO.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор