Сравнение BZQ с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
BZQ и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -38.77% против -9.67% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и UCO
И BZQ, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. UCO — Ранг доходности на риск
BZQ
UCO
Сравнение BZQ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.66 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.20 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.08 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.80 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.66 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.36 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и UCO составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UCO
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UCO
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -99.95% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -34.77% | -35.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -67.24% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -98.75% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.40% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -85.35% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 20.76% | +25.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 22.43%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 25.64% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 40.74% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 57.38% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 59.11% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 71.31% | -3.91% |