Сравнение BZQ с UCO
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 22.14%/yr for UCO. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -34.51% против 22.14% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам BZQ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between BZQ and UCO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -0.33 |
The correlation between BZQ and UCO shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. UCO — Ранг доходности на риск
BZQ
UCO
Сравнение BZQ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.72 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.64 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и UCO
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -99.86% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -38.55% | -26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -50.38% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -67.24% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -96.50% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -84.28% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -82.12% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 18.17% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и UCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 20.00% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 49.91% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 58.20% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 60.43% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 317.63% | -251.06% |
Сравнение комиссий BZQ и UCO
И BZQ, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и UCO
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and UCO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -34.51% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.00% for UCO.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор