PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с TYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs -4.86%/yr for TYD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -36.94% против -4.86% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

TYD

1 день
0.36%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-1.20%
3 года*
-4.96%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
-4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.88%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between BZQ and TYD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.10

The correlation between BZQ and TYD shifts across timeframes, from -0.19 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

BZQ vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.09

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-0.02

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.00

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.09

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.24

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.09

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.05

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BZQ и TYD

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-64.28%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-13.54%

-51.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-25.02%

-52.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-59.84%

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-64.28%

-35.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-59.09%

-40.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-21.95%

-62.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

5.01%

+35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и TYD

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

4.21%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

9.58%

+31.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

14.13%

+35.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

22.96%

+32.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

20.36%

+46.56%

Сравнение комиссий BZQ и TYD

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и TYD

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности TYD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and TYD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to TYD (4.21%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.86% vs -36.94% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.86% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.22% for TYD.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор