Сравнение BZQ с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
BZQ и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.05% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.05%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -38.75% против -4.44% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -8.31%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -35.05%
- 6 месяцев
- -43.36%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -34.58%
- 5 лет*
- -32.39%
- 10 лет*
- -38.75%
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и TYD
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
BZQ vs. TYD — Ранг доходности на риск
BZQ
TYD
Сравнение BZQ c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | -0.03 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | 0.08 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.04 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.09 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и TYD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и TYD
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и TYD
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -64.28% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -10.99% | -59.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -59.84% | -27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -64.28% | -35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -57.87% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -21.57% | -62.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.25% | 5.18% | +41.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и TYD
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 5.53% | +18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 9.59% | +29.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 16.22% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 22.96% | +32.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.41% | 20.47% | +46.94% |