PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -36.94% против 24.16% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between BZQ and SSO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.52

The correlation between BZQ and SSO shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

BZQ vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.30

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.91

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.98

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

13.10

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.30

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.59

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.42

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BZQ и SSO

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-84.67%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-18.17%

-47.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-35.21%

-42.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-46.73%

-41.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-59.34%

-39.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-0.71%

-99.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-19.57%

-64.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

4.13%

+35.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и SSO

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

5.56%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

17.78%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

23.59%

+26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

33.64%

+21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

35.89%

+31.03%

Сравнение комиссий BZQ и SSO

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и SSO

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and SSO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -36.94% for BZQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.61% for SSO.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор