Сравнение BZQ с SSO
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -34.51% против 23.26% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам BZQ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between BZQ and SSO is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -0.52 |
The correlation between BZQ and SSO shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. SSO — Ранг доходности на риск
BZQ
SSO
Сравнение BZQ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.09 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.58 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SSO
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -84.67% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -18.17% | -47.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -35.21% | -42.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -46.73% | -41.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -59.34% | -39.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -2.70% | -97.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -19.48% | -65.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 4.41% | +39.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SSO
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.83% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 19.92% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 25.02% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 33.87% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 35.86% | +30.71% |
Сравнение комиссий BZQ и SSO
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SSO
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and SSO have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -34.51% for BZQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.67% for SSO.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор