Сравнение BZQ с SOXL
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -34.51% против 53.10% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам BZQ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between BZQ and SOXL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BZQ
SOXL
Сравнение BZQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.19 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 26.43 | -27.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SOXL
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -90.46% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -52.63% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -87.88% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -90.46% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -90.46% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -52.63% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -34.95% | -49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 16.27% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 60.71% | -48.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 109.63% | -69.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 124.91% | -74.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 112.01% | -56.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 101.43% | -34.86% |
Сравнение комиссий BZQ и SOXL
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SOXL
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and SOXL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -34.51% for BZQ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.01% for SOXL.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор