PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с PST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 2.41%/yr for PST. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -36.94% против 2.41% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.79%
1 год
2.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
9.16%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.33%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between BZQ and PST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.12

The correlation between BZQ and PST shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX

Доходность на риск

BZQ vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.25

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.42

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.33

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.57

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.25

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.59

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.18

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BZQ и PST

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-79.25%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-7.25%

-57.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-16.19%

-61.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-16.19%

-72.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-36.07%

-63.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-64.21%

-35.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-61.48%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

4.16%

+35.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и PST

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

3.18%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

6.75%

+34.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

9.62%

+39.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

15.59%

+39.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

13.32%

+53.60%

Сравнение комиссий BZQ и PST

И BZQ, и PST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и PST

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности PST в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.09%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and PST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to PST (3.18%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.41% vs -36.94% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.41% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and PST have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.09% for PST.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор