Сравнение BZQ с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
BZQ и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -38.77% против 2.00% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и PST
И BZQ, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. PST — Ранг доходности на риск
BZQ
PST
Сравнение BZQ c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.19 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 0.36 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.17 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.28 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.19 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.52 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.15 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и PST составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и PST
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и PST
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -79.25% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -8.22% | -62.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -16.19% | -70.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -36.07% | -63.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -64.94% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -61.45% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 5.00% | +41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и PST
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 3.88% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 6.53% | +32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 11.89% | +39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 15.57% | +39.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 13.33% | +54.07% |