Сравнение BZQ с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
BZQ и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -38.77% против -6.32% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и ERX
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
BZQ vs. ERX — Ранг доходности на риск
BZQ
ERX
Сравнение BZQ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.97 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.42 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.41 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.87 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.97 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.66 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.09 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и ERX составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и ERX
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и ERX
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -99.54% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -35.17% | -35.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -46.90% | -39.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -98.59% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -91.33% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -66.78% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 17.26% | +29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и ERX
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 13.01% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 29.14% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 50.15% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 52.18% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 69.25% | -1.85% |