Сравнение BZQ с ERX
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -34.51% против -10.35% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам BZQ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between BZQ and ERX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between BZQ and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. ERX — Ранг доходности на риск
BZQ
ERX
Сравнение BZQ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.30 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.95 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и ERX
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -99.54% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -29.97% | -35.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -42.34% | -34.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -46.90% | -41.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -98.59% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -92.05% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -67.18% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 11.57% | +31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и ERX
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.02% и 12.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 12.31% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 33.63% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 42.09% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 51.72% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 68.92% | -2.35% |
Сравнение комиссий BZQ и ERX
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и ERX
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and ERX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -34.51% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 1.62% for ERX.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор