PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -36.94% против -9.37% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between BZQ and ERX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between BZQ and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

BZQ vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.42

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.79

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.23

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.45

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.42

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.09

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BZQ и ERX

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-99.54%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-23.34%

-41.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-42.34%

-34.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-46.90%

-41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-98.59%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-91.58%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-67.03%

-17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

8.60%

+31.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 15.01%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

16.49%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

33.31%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

41.08%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

51.98%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

69.16%

-2.24%

Сравнение комиссий BZQ и ERX

BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и ERX

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and ERX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to BZQ (15.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -36.94% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 1.61% for ERX.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор