Сравнение BZ=F с TSLA
BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 39.14%
Сравнение доходности по годам BZ=F и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BZ=F Crude Oil Brent | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -56.34% |
Correlation
The correlation between BZ=F and TSLA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZ=F vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BZ=F
TSLA
Сравнение BZ=F c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZ=F | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.75 | — |
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и TSLA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZ=F | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZ=F | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 58.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 59.13% | — |
Часто задаваемые вопросы
BZ=F and TSLA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BZ=F и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор