Сравнение BYRN с AGX
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BYRN in Aerospace & Defense, AGX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 34.05%/yr for AGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 98.28%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 9.80% против 34.05% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
AGX
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 98.28%
- 6 месяцев
- 94.57%
- 1 год
- 156.50%
- 3 года*
- 156.79%
- 5 лет*
- 69.15%
- 10 лет*
- 34.05%
Сравнение доходности по годам BYRN и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
AGX Argan, Inc. | 98.28% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between BYRN and AGX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and AGX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$145.60M
AGX:
$8.80B
BYRN:
$0.37
AGX:
$11.38
BYRN:
16.60
AGX:
54.46
BYRN:
1.21
AGX:
8.43
BYRN:
2.19
AGX:
18.59
BYRN:
$120.98M
AGX:
$1.04B
BYRN:
$72.95M
AGX:
$217.93M
BYRN:
$12.75M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. AGX — Ранг доходности на риск
BYRN
AGX
Сравнение BYRN c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.36 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.31 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 18.30 | -19.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.10 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.37 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.05 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и AGX
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -94.37% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -24.96% | -60.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -43.75% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -43.75% | -48.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -54.61% | -37.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -16.32% | -65.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -48.35% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 9.50% | +44.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и AGX
Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Argan, Inc. (AGX) имеют волатильность 18.13% и 17.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 17.80% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 55.76% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 75.04% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 50.86% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 45.84% | +49.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и AGX
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и AGX
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and AGX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to AGX (17.80%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор