PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. BYRE is actively managed, while FRI is passively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 8.77%/yr vs 11.09%/yr for FRI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%.

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и FRI

2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%2.35%4.18%10.82%-9.01%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-8.15%

Correlation

The correlation between BYRE and FRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.95

The correlation between BYRE and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYRE и FRI

Секторы
BYRE
FRI

Недвижимость

95.9%
96.2%

Финансовые услуги

2.3%
2.3%

Промышленность

0.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

BYRE
95.9%
FRI
96.2%

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
FRI
2.3%

Промышленность

BYRE
0.3%
FRI

-

Здравоохранение

BYRE
0.2%
FRI

-

Сырьевые материалы

BYRE

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

BYRE

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

FRI

-

Энергетика

BYRE

-

FRI

-

Технологии

BYRE

-

FRI

-

Коммунальные услуги

BYRE

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

BYRE vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYREFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.13

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.59

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.95

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

6.21

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYREFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BYRE и FRI

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYREFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-71.95%

+46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.57%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-18.90%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.24%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-13.70%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.38%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и FRI

Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 3.47%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYREFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.93%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.14%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.05%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.65%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.06%

-2.96%

Сравнение комиссий BYRE и FRI

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и FRI

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BYRE and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to BYRE (3.47%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs FRI's -71.95%.

On 3-year performance, FRI leads with 11.09% vs 8.77% for BYRE. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRI has performed better with a 11.09% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.50% for BYRE.

They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор