Сравнение BYRE с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
BYRE и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и BBRE
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
BYRE vs. BBRE — Ранг доходности на риск
BYRE
BBRE
Сравнение BYRE c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 1.73 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и BBRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и BBRE
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и BBRE
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -43.61% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -13.24% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.92% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.73% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и BBRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.77% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.59% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.28% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 17.05% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.77% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 22.71% | -4.43% |