Сравнение BYLD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BYLD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.20% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.00% против 9.76% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.00%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и IWM
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYLD vs. IWM — Ранг доходности на риск
BYLD
IWM
Сравнение BYLD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.82 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.76 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и IWM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и IWM
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и IWM
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -59.05% | +44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -13.74% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -31.91% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -41.13% | +26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -7.91% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -10.83% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.70% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и IWM
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 7.47% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 14.47% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 23.18% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 22.55% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 22.99% | -17.56% |