Сравнение BYLD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Gold Trust (IAU).
BYLD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.03% против 14.27% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и IAU
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYLD vs. IAU — Ранг доходности на риск
BYLD
IAU
Сравнение BYLD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.90 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.72 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.95 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.26 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и IAU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и IAU
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и IAU
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -45.14% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -19.18% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -20.93% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -21.82% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -11.71% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -15.98% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 5.23% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и IAU
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.00%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 10.44% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 24.15% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 27.64% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 17.70% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 15.83% | -10.40% |