PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BYLD и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.65%.


BYLD

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
0.84%
С начала года
1.24%
1 год
4.16%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.84%
Всё время*
2.92%

BNDS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
2.22%
С начала года
4.65%
1 год
9.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.04M$2.04M$1.64M
$1.64M$1.69M$2.59M

Сравнение доходности по годам BYLD и BNDS


Correlation

The correlation between BYLD and BNDS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.62

The correlation between BYLD and BNDS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Yield Optimized Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Доходность на риск

BYLD vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BYLD c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BYLDBNDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.77

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

12.33

-6.53

BYLD vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYLD и BNDS

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BNDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BYLDBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-6.96%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.45%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.56%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-0.77%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и BNDS

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеют волатильность 0.99% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BYLDBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.83%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.59%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

5.08%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

5.08%

+0.35%

Сравнение комиссий BYLD и BNDS

BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и BNDS

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности BNDS в 8.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
8.07%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.41%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Часто задаваемые вопросы


BYLD and BNDS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (0.99%) compared to BNDS (0.96%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs BNDS's -6.96%.

On 1-year performance, BNDS leads with 9.51% vs 4.16% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 9.51% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.

BNDS has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 5.41% for BYLD.

They also come from different issuers: iShares and InfraCap. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.81% for BNDS.

BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYLD и BNDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор