PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BYD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BYD и AMZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,241.35%
200,114.50%
BYD
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

0.03

AMZN:

0.29

Коэф-т Сортино

BYD:

0.24

AMZN:

0.59

Коэф-т Омега

BYD:

1.04

AMZN:

1.07

Коэф-т Кальмара

BYD:

0.03

AMZN:

0.39

Коэф-т Мартина

BYD:

0.08

AMZN:

0.98

Индекс Язвы

BYD:

11.34%

AMZN:

8.45%

Дневная вол-ть

BYD:

29.52%

AMZN:

28.63%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BYD:

-14.79%

AMZN:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.58B

AMZN:

$2.08T

EPS

BYD:

$6.19

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

BYD:

10.92

AMZN:

35.44

PEG коэффициент

BYD:

0.85

AMZN:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$2.97B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$1.70B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$923.36M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции BYD уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 17.66% против 26.60% соответственно.


BYD

С начала года

-6.59%

1 месяц

-8.84%

6 месяцев

6.03%

1 год

2.49%

5 лет

44.48%

10 лет

17.66%

AMZN

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

6.09%

1 год

8.48%

5 лет

15.57%

10 лет

26.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.03
AMZN: 0.29
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.24
AMZN: 0.59
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.04
AMZN: 1.07
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.03
AMZN: 0.39
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.08
AMZN: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.29
BYD
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и AMZN

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation
1.02%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYD и AMZN

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.79%
-19.02%
BYD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и AMZN

Boyd Gaming Corporation (BYD) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 9.67% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
9.64%
BYD
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab