Сравнение BYD с VWO

С начала года, BYD показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 15.78% против 7.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BYD и VWO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWO в 2.68%

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и VWO.

Boyd Gaming Corporation (BYD) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что BYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.