PortfoliosLab logo
Сравнение BYD с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYD и VWO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BYD и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.52%
204.66%
BYD
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

0.29

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

BYD:

0.60

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

BYD:

1.09

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BYD:

0.31

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

BYD:

0.93

VWO:

1.96

Индекс Язвы

BYD:

10.17%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

BYD:

32.89%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

BYD:

-13.16%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 18.78% против 3.08% соответственно.


BYD

С начала года

-4.81%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

30.92%

5 лет

34.29%

10 лет

18.78%

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-2.21%

1 год

9.44%

5 лет

7.94%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.29
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.60
VWO: 0.99
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.09
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.31
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.93
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.62
BYD
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и VWO

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYD
Boyd Gaming Corporation
1.00%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок BYD и VWO

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-9.21%
BYD
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и VWO

Boyd Gaming Corporation (BYD) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что BYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
11.02%
BYD
VWO