Сравнение BXSL с USO
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, BXSL returned 7.21%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
BXSL
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам BXSL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -8.70% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 24.96% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | -5.30% |
Correlation
The correlation between BXSL and USO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between BXSL and USO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. USO — Ранг доходности на риск
BXSL
USO
Сравнение BXSL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXSL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.01 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 9.42 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXSL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.31 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.18 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BXSL и USO
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -98.19% | +61.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -20.39% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -26.05% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -85.01% | +62.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -75.30% | +61.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 10.82% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и USO
Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.04%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 14.87% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 38.23% | -21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 44.20% | -24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 36.06% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 39.00% | -15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и USO
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.24% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and USO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to BXSL (5.04%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор