PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXSL с MDLZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. BXSL operates in Asset Management (Financial Services), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BXSL returned 7.49%/yr vs -1.98%/yr for MDLZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.

BXSL

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-15.35%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и MDLZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.39%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%10.39%

Correlation

The correlation between BXSL and MDLZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.14

The correlation between BXSL and MDLZ shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BXSL:

$1.80

MDLZ:

$2.68

Коэффициент P/E

BXSL:

13.26

MDLZ:

23.51

Коэффициент P/S

BXSL:

7.76

MDLZ:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$706.98M

MDLZ:

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$831.73M

MDLZ:

$11.31B

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$525.53M

MDLZ:

$4.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

BXSL vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXSLMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.20

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.13

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.17

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.30

-0.71

BXSL vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXSL и MDLZ

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-42.52%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-25.93%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-29.00%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-12.59%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-11.03%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

14.70%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и MDLZ

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 5.42% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

16.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

22.26%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

19.52%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

21.03%

+2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и MDLZ

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности MDLZ в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.91%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
10.08B
(BXSL) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BXSL and MDLZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs MDLZ's -42.52%.

MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор