Сравнение BXSL с IAUM
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, BXSL returned 7.49%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -2.40%.
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 1.84% |
Correlation
The correlation between BXSL and IAUM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. IAUM — Ранг доходности на риск
BXSL
IAUM
Сравнение BXSL c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.00 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.87 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и IAUM
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -24.37% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -24.37% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -24.37% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -21.99% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -5.38% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 8.46% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и IAUM
Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.42%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.71% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 23.82% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 27.06% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.05% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.05% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и IAUM
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and IAUM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs IAUM's -24.37%.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор