Сравнение BXSL с CGDV
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, BXSL returned 7.49%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -13.41% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between BXSL and CGDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. CGDV — Ранг доходности на риск
BXSL
CGDV
Сравнение BXSL c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.83 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.19 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и CGDV
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -21.82% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -9.75% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -14.28% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -0.98% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -3.60% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 2.09% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и CGDV
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.52% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 9.80% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 12.13% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 15.57% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 15.57% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и CGDV
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности CGDV в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and CGDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.42%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор