PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXSL с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, BXSL returned 7.82%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

BXSL

1 день
2.32%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-15.32%
3 года*
7.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.59%-9.36%29.02%37.82%0.68%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between BXSL and BOXX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

BXSL vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXSLBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
12.81

-13.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
37.95

-38.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

9.96

-9.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

59.63

-60.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

530.59

-531.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXSL vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXSLBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

12.81

-13.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

12.91

-12.59

Просадки

Сравнение просадок BXSL и BOXX

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-0.12%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-0.07%

-23.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-0.12%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

0.00%

-20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-0.00%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

0.01%

+15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и BOXX

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.09%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

0.25%

+16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

0.32%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

0.37%

+23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

0.37%

+23.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и BOXX

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.94%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BXSL and BOXX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXSL has higher volatility (5.56%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор