Сравнение BXMT с SAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Saratoga Investment Corp. (SAR).
Доходность
Сравнение доходности BXMT и SAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMT и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.57% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
SAR Saratoga Investment Corp. | -4.32% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
Фундаментальные показатели
BXMT:
$3.21B
SAR:
$344.41M
BXMT:
$0.64
SAR:
$1.56
BXMT:
29.39
SAR:
13.70
BXMT:
1.45
SAR:
0.20
BXMT:
4.69
SAR:
0.01
BXMT:
$687.12M
SAR:
$31.72B
BXMT:
$571.43M
SAR:
$41.64M
BXMT:
$0.00
SAR:
$1.28B
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 5.99% против 13.70% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 5.99%
SAR
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. SAR — Ранг доходности на риск
BXMT
SAR
Сравнение BXMT c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMT | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.23 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.58 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMT | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BXMT и SAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и SAR
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности SAR в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.02% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 15.20% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и SAR
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и SAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMT | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -90.51% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.25% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -26.19% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -69.89% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -9.79% | -59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -17.37% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.56% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и SAR
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 8.06%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMT | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.11% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 15.45% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 23.40% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 22.48% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 37.59% | -5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и SAR
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.34M при выручке в 389.03M, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.55M при выручке в 389.03M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.56M при выручке в 389.03M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.