Сравнение BXMT с GOOY
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BXMT returned -2.39% vs 73.25% for GOOY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between BXMT and GOOY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BXMT
GOOY
Сравнение BXMT c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.56 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 14.24 | -14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и GOOY
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -24.40% | -73.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.15% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.72% | -9.97% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -6.35% | -42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 5.16% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и GOOY
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 6.84%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.88% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 18.78% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 24.35% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 23.52% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 23.52% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и GOOY
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXMT and GOOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (8.88%) compared to BXMT (6.84%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs GOOY's -24.40%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор