PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMIX и RMDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 4.10% против 4.99% соответственно.

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BND
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий BXMIX и RMDFX

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

BXMIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

3.59

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

4.93

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.33

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

17.94

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между BXMIX и RMDFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и RMDFX

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности RMDFX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и RMDFX

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMIXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-15.96%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-4.19%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-14.63%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-15.96%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-3.08%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.37%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и RMDFX

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.13%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMIXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.19%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.89%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

5.05%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.34%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

6.21%

-0.97%