PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, BX returned 20.78%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 20.78% против 4.07% соответственно.

BX

1 день
-4.03%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-17.79%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.01%
10 лет*
20.78%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-26.95%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between BX and USO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.20

The correlation between BX and USO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

BX vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.31

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.89

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.01

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

9.42

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BX vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.31

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.18

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BX и USO

Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-98.19%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-20.39%

-24.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-26.05%

-20.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-36.23%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-86.75%

+37.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-85.01%

+43.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-75.30%

+49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

10.82%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и USO

Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 8.58%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

14.87%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

38.23%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

44.20%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

36.06%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

39.00%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и USO

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.51%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BX and USO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to BX (8.58%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор